Optimal hedging in a futures market with background noise and basis risk

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Optimal hedging in a futures market with background noise and basis risk

Yvelines) Groupe HEC (Jouy-en-Josas, Éric Briys, Michel Crouhy, Harris Schlesinger

Autre Première publication : 1994

Sujets

Marchés à terme -- Modèles économétriques Couverture (finances) -- Modèles économétriques

Éditions (2)

Optimal hedging in a futures market with background noise and basis risk

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Chambre de commerce et d'industrie de Paris (Paris) · 1994

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Chambre de commerce et d'industrie de Paris (Paris) · 1992 · 9782854184525