Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying

Connectez-vous pour ajouter ce livre à votre bibliothèque.

Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying

Yvelines) Groupe HEC (Jouy-en-Josas

Autre Première publication : 1993

Sujets

Modèle de fixation du prix des actifs

Éditions (1)

Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying

Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying

Chambre de commerce et d'industrie de Paris (Paris) · 1993