Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity

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Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity

Thierry Chauveau, Richard Topol

Autre Première publication : 1996

Sujets

Taux de change -- Modèles économétriques Marchés hors bourse -- Modèles économétriques

Éditions (1)

Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity

Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity : the case of intraday exchange rates

Caisse des dépôts et consignations, Service de la recherche (Paris) · 1996