Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change

Connectez-vous pour ajouter ce livre à votre bibliothèque.

Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change

Bronka Rzepkowski

Autre Première publication : 2001

Sujets

Marchés à terme d'instruments financiers Volatilité (finances) Volatilité (finances) -- Modèles économétriques

Éditions (1)

Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change

Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change

Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Paris) · 2001